所谓时间序列,就是按照时间的顺序记录的一列有序数据。时间序列分析就是对时间序列进行观察、研究,寻找它变化发展的规律,预测它未来的走势。在日常生产、生活中,时间序列比比皆是,因而时间序列分析有非常广泛的应用领域。作为统计学的一个专业分支,时间序列分析遵循数理统计学的基本原理,利用观察信息估计总体的性质。但是由于时间的不可重复性,使得我们在任意一个时刻只能获得唯一的序列观察值,这种特殊的数据结构导致时间序列分析有其非常特殊、自成体系的一套分析方法。
通过本课程的学习,使学生系统掌握时间序列分析的经典模型、理论与方法,并结合实验教学环节使学生掌握统计软件的实际操作,培养学生运用时间序列分析方法解决实际问题的能力。
本课程综合成绩满分为100分。
选用教材:《时间序列分析——基于R》,王燕编著,中国人民大学出版社.
参考书目:
1.金融时间序列分析(中文第3版), Ruey S. Tsay著,人民邮电出版社.
2.《时间序列分析》,詹姆斯.D.汉密尔顿,中国人民大学出版社.