金融工程学诞生于20世纪80年代末，是一门交叉学科，1991年国际金融工程师学会（IAFE）将金融工程定义为：将工程思维引入金融领域，综合地采用各种工程技术方法（数学建模、数值计算、仿真模拟等）设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决金融问题。具体而言，金融工程包括金融产品设计、金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等多个方面。从IAFE的界定中可以看出，金融工程学具有跨学科特征，是一门以金融学科为母体，融合了应用数学、信息和计算机科学、管理科学等其他学科的应用型、跨领域交叉课程。

课程从诺贝尔经济学奖获得者罗伯特.莫顿提出的金融体系的六大基本功能出发，结合远期、期货、互换、期权、债务担保凭证等金融衍生工具，除了系统讲解衍生金融工具的交易机制、无套利定价理论等金融工程的基础知识和基本思想，重在分析利用金融工程的思维解决问题，包括金融产品或方案设计、风险管理以及金融工程交易策略，反映当前金融工程学的最近进展并辅以相应案例分析。具体来说课程分为四篇：第一篇为金融工程概述，主要介绍什么是金融工程，金融工程的基础构件和分析方法，金融工程在国内外的发展，衍生金融工具的定义及特点以及全球衍生金融工具概况；第二篇为金融工程基本工具及交易机制，主要介绍远期合约、期货、互换以及期权的特点、、历史发展以及国内外交易机制；第三篇为金融工程定价原理，主要介绍无套利定价原理，风险中性定价方法、远期合约与期货定价、互换定价和期权定价；第四篇为金融工程的应用，主要介绍基于金融工程的风险管理的一般方法以及在各个领域的风险管理应用，金融工程策略构建以及金融工程产品方案设计。

通过本门课程的学习，一方面要求学生掌握系统的金融工程基础知识，掌握金融衍生工具的交易机制、定价原理；另一方面也要培养学生金融工程的创设理念和思维方式以及创新性地解决实际金融问题的能力。

1. 掌握金融衍生品的基本定价原理

2. 掌握金融工程的基本原理

3. 为现实世界提供金融解决方案
   

（1）平时成绩分单元测验与课后讨论两部分，单元测验占30%，课后讨论占20%。

（2）完成全部视频学习和布置的作业，考核成绩中平时成绩占40%，考试占60%。采用百分制计分，60分至84分为合格，85分及以上为优秀。

金融学、高等数学、概率论

1、金融工程概论（第三版），叶永刚，郑康彬，熊和平，彭红枫，武汉大学出版社，2017。

2、金融工程（第二版/第三版/第四版），郑振龙，陈蓉，高等教育出版社，2008/2012/2016。

3、金融工程学理论与实务(第3版)，谭春枝，王忠玉，唐菁菁，北京大学出版社，2018。 

4、金融工程（第四版）（经济管理类课程教材·金融系列），林清泉，中国人民大学出版社，2016。

5、金融工程学（修订版），洛伦兹•格利茨，唐旭等译，经济科学出版社，2003。

6、金融衍生产品：定价与风险管理，罗伯特•W•科布，詹姆斯•A•奥夫戴尔，商有光译，北京大学出版社，2014。 

7、金融工程：运用衍生工具管理风险（第三版），洛伦兹•格利茨，彭红枫译，武汉大学出版社，2016。

8、金融工程原理——无套利均衡分析，宋逢明，清华大学出版社，1999。

9、金融学（第二版），李健，高等教育出版社，2014。

10、固定收益证券，李磊宁，高言，戴韡，机械工业出版社，2014。

11、Option, Futures and Other Derivatives(7th/8th/9th), John Hull, Prentice Hall, 2009/2012/2015.

12、Stochastic Calculus for Finance I, Steven Shreve, 世界图书出版公司, 2007.

13、Stochastic Calculus for Finance II, Steven Shreve, 世界图书出版公司, 2007.

14、Financial Engineering, The Evolution of a Profession, Tanya Beder, Cara M. Marshall, John Wiley & Sons, Inc., 2011.