金融数学_常州工学院_中国大学MOOC(慕课)

金融数学

课程详情

课程评价

spContent=金融数学又称数理金融、数学金融、分析金融，是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融学内在规律并用以指导实践的一门新兴的交叉学科。

—— 课程团队

课程概述

金融数学是由两次“华尔街革命”产生的，是金融学自身发展而衍生出来的数学与金融学相结合而产生的一门新的学科。20世纪50年代初期，马科维茨提出证券投资组合理论，引发了第一次“华尔街革命”；1973年布莱克和斯克尔斯给出欧式期权定价公式，引发第二次“华尔街革命”。

本课程的主要内容有：金融数学基础、投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、二叉树模型、Black-Scholes期权定价模型、希腊字母、隐含波动率、奇异期权、期权定价的数值方法、债券与随机利率模型等。

本课程是金融数学、金融工程、数学与应用数学（金融数学）、应用统计学、精算学、金融学等专业的一门重要专业课。通过该课程的学习，学生能够系统地掌握金融数学的基本理论、模型与方法，能够对期权等衍生品进行定价，并学会利用金融衍生品管理金融风险。

本课程的特色和亮点是：紧扣金融数学的主要理论与方法安排课程内容，结构合理，内容精练，重点突出，注重讲解金融数学的思想与方法。

授课目标

目标1：通过教学过程中融入课程思政要素，立德树人，使学生具有社会责任感和职业道德。

目标2：掌握金融数学的基本概念和原理，能对金融数学思想和方法有深刻的认识。

目标3：能够建立金融数学模型，利用常见的方法对远期、期货、互换、期权等衍生品进行定价。

目标4：能应用金融数学理论方法解决数学与金融领域的定价、风险管理等实际问题，提高分析问题和解决问题的能力。

课程大纲

预备知识

概率论、数理统计、随机过程、微分方程、数值计算、金融市场学。

证书要求

课程成绩总评=过程性考核成绩*50%+终结性考核成绩*50%

其中，过程性考核成绩包括：作业（50%）、测验（15%）、在线讨论与课堂表现（15%）、课程论文（20%）等成绩按照一定的权重进行加权平均，再减去考勤成绩（缺勤1次扣5分）。

终结性考核成绩为期末考试卷面成绩。

参考资料

[1] 王生喜. 金融数学理论与方法[M]. 北京：清华大学出版社.

[2] 郑振龙, 陈蓉. 金融工程（第五版）[M]. 北京: 高等教育出版社, 2020.

[3] 叶中行, 卫淑芝, 王安娇. 数理金融基础（第2版）[M]. 北京: 高等教育出版社, 2022.

[4] 吴述金, 毕俊娜. 金融建模[M]. 北京: 科学出版社, 2022.

[5] Y.-K. Kwok. Mathematical models of financial derivatives. (Second Edition)[M]. Springer, 2010.

[6] Stampfli, Goodman, The Mathematics of Finance: Modeling and Hedging[M]. 北京: 机械工业出版社, 2003年.

[7] 李辰旭. 金融中的数学方法[M]. 北京: 北京大学出版社, 2022.

[8] 王秀国. 数理金融--资产定价理论与方法[M]. 北京: 北京大学出版社, 2022.