金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。上个世纪50年代初期，马科维茨提出证券投资组合理论，第一次明确地用数学工具给出了在一定风险水平下按不同比例投资多种证券收益可能最大的投资方法，引发了第一次“华尔街革命”。1973年，布莱克和斯克尔斯用数学方法给出了期权定价公式，推动了期权交易的发展，期权交易很快成为世界金融市场的主要内容，成为第二次“华尔街革命”。金融数学家已经是华尔街最抢手的人才之一。最简单的例子是，保险公司中地位和收入最高的，可能就是总精算师。美国花旗银行副主席保尔·柯斯林著名的论断是，“一个从事银行业务而不懂数学的人，无非只能做些无关紧要的小事”。在美国，芝加哥大学、加州伯克利大学、斯坦福大学、卡内基·梅隆大学、密歇根大学和纽约大学等著名学府，都已经设立了金融数学相关的学位或专业证书教育。

       该课程主要的内容有：金融数学基础、金融市场、资本资产定价理论、套利定价理论、鞅、随机偏微分方程、Girsanov定理、二叉树模型、B-S模型、跳扩散模型、美式期权定价、奇异期权定价、债券模型和利率期权、风险对冲等。

通过本课程的学习，使学生明确金融衍生品定价在金融数学中的核心地位，掌握建模和对冲中使用的金融概念、术语、策略和数学模型。目的是掌握期权定价的离散模型和计算方法、以Black-Scholes公式为中心的连续模型和解析方法，学会利用金融衍生品来对金融风险进行管理。

        课程成绩总评=过程性考核成绩*40%+终结性考核成绩*60%

       其中，过程性考核成绩包括：在线学习（10%）、在线讨论（10%）、在线测验（10%）、课堂表现（20%）、纸质作业（30%）、小论文（10%）、学生互评（10%）等成绩按照一定的权重进行加权平均，再减去考勤成绩（缺勤1次扣5分）。

        终结性考核成绩为期末考试卷面成绩。

概率论、数理统计、随机过程、微分方程、数值计算。

主要参考书目：

[1] Y.-K. Kwok. Mathematical models of financial derivatives. (Second Edition). Springer, 2010.

[2] Stampfli, Goodman, The Mathematics of Finance: Modeling and Hedging.机械工业出版社，2003年。

[3] 张寄洲译. 金融数学教程, 人民邮电出版社, 2006.

[4] 冉启康译. 数理金融初步, 机械工业出版社，2013.

[5] 郑振龙，陈蓉. 金融工程，第四版，高等教育出版社，2016.

[6]艾利·赫萨 著，冉启康 译. 金融衍生工具数学导论（原书第3版），机械工业出版社，2016.