金融工程学诞生于20世纪80年代末，是一门交叉学科，1991年国际金融工程师学会（IAFE）将金融工程定义为：将工程思维引入金融领域，综合地采用各种工程技术方法（数学建模、数值计算、仿真模拟等）设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决金融问题。具体而言，金融工程包括金融产品设计、金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等多个方面。从IAFE的界定中可以看出，金融工程学具有跨学科特征，是一门以金融学科为母体，融合了应用数学、信息和计算机科学、管理科学等其他学科的应用型、跨领域交叉课程。
课程从诺贝尔经济学奖获得者罗伯特.莫顿提出的金融体系的六大基本功能出发，结合远期、期货、互换、期权、债务担保凭证等金融衍生工具，除了系统讲解衍生金融工具的交易机制、无套利定价理论等金融工程的基础知识和基本思想，重在分析利用金融工程的思维解决问题，包括金融产品或方案设计、风险管理以及金融工程交易策略，反映当前金融工程学的最近进展并辅以相应案例分析。具体来说课程分为四篇：第一篇为金融工程概述，主要介绍什么是金融工程，金融工程的基础构件和分析方法，金融工程在国内外的发展，衍生金融工具的定义及特点以及全球衍生金融工具概况；第二篇为金融工程基本工具及交易机制，主要介绍远期合约、期货、互换以及期权的特点、、历史发展以及国内外交易机制；第三篇为金融工程定价原理，主要介绍无套利定价原理，风险中性定价方法、远期合约与期货定价、互换定价和期权定价；第四篇为金融工程的应用，主要介绍基于金融工程的风险管理的一般方法以及在各个领域的风险管理应用，金融工程策略构建以及金融工程产品方案设计。
通过本门课程的学习，一方面要求学生掌握系统的金融工程基础知识，掌握金融衍生工具的交易机制、定价原理；另一方面也要培养学生金融工程的创设理念和思维方式以及创新性地解决实际金融问题的能力。
第一篇 金融工程概述
第一章 金融工程的内涵及发展
1.1 金融工程的定义及内涵
1.1.1什么是金融工程
1.1.2金融工程应用的两个例子
1.2 金融工程的分析方法
1.2.1 金融工程的基础构件
1.2.2 无套利分析方法与积木分析方法
1.3 金融工程的产生、发展及影响
1.3.1金融工程产生的背景及推动因素
1.3.2金融工程的作用及发展趋势
1.3.3国内外金融工程专业概况
第二章 金融工程基本工具概述
2.1 金融衍生工具的定义及特点
2.1.1 金融衍生工具的定义及分类
2.1.2 金融衍生工具的特点
2.1.3 金融衍生工具的构件
2.1.4 金融衍生品的应用及功能
2.2 金融衍生工具市场概览
2.2.1 全球金融衍生品市场的发展历史
2.2.2全球金融衍生品概况
2.2.3 中国衍生品市场的发展历史
2.2.4中国衍生品市场交易概况
第二篇 金融工程基本工具及其交易机制
第三章 远期合约及其交易机制
3.1远期合约特点
3.2 金融远期合约实例
3.2.1 债券远期合约
3.2.2远期利率协议
3.2.3外汇远期与远期外汇综合协议
第四章 期货合约及其交易机制
4.1期货合约特点
4.1.1期货合约概述
4.1.2具体合约举例
4.2期货市场框架与交易场所
4.3期货交易与结算机制
4.4期货市场行情
第五章 互换合约及其交易机制
5.1互换合约特点
5.2 互换合约实例
5.2.1 利率互换
5.2.2 货币互换
5.2.3 信用违约互换及其他互换
第六章 期权合约及其交易机制
6.1期权合约特点
6.2期权交易与结算机制
6.2.1 我国场内期权的交易与结算机制
6.2.2我国场外期权的交易与结算机制
6.3期权报价与市场行情
第三篇 金融工程定价原理
第七章 无套利均衡原理
7.1 绝对定价与相对定价
7.2 无套利均衡及定价机制
7.2.1套利及套利组合
7.2.2无套利定价机制
7.3 无套利定价案例
7.3.1远期合约的定价与案例
7.3.2 期货与期权合约的定价与案例
第八章 风险中性定价
8.1 风险态度
8.2鞅与等价鞅测度
8.3风险中性定价原理及应用
8.3.1风险中性定价
8.3.2无套利定价与风险中性定价的一致性
第九章 远期与期货定价
9.1概念、符号及原理
9.2 远期合约定价
9.2.1无收益资产远期合约定价
9.2.2无收益资产远期合约定价案例及远期价格期限结构
9.2.3现金收益资产远期合约定价
9.2.4连续收益率资产远期合约定价
9.3期货合约定价
9.3.1股指期货与外汇期货的定价
9.3.2利率期货的定价
第十章 互换定价
10.1互换现金流的特点
10.1.1定义及举例说明
10.1.2互换的应用及互换利率的本质
10.2利率互换的债券定价法
10.3 利率互换的FRA定价法
10.4货币互换的定价
第十一章 期权定价
11.1期权价格上限下限及平价关系式
11.1.1期权价格的影响因素
11.1.2期权价格上下限及美式期权的提前行权问题
11.2期权的二叉树定价
11.3 Black-Scholes-Merton定价
第四篇 金融工程的应用
第十二章 基于金融工程风险管理的一般方法
12.1套期保值的一般概念
12.1.1套期保值的定义及分类
12.1.2支持与反对套期保值的观点
12.1.3完美与不完美的套期保值
12.2基于期货（远期）的套期保值策略构建
12.3基于期权的套期保值
12.3.1 Delta与Delta中性套期保值
12.3.2其他希腊字母及相应中性套期保值
第十三章 投资和套利策略构建
13.1 投资策略综述
13.1.1投资策略一般概念及评价
13.1.2最优杠杆率
13.1.3 Alpha策略构建
13.2 套利策略
13.2.1套利和统计套利的思想
13.2.2配对套利策略和期限套利策略
13.2.3期权平价公式套利策略
13.3 期权相关策略
第十四章 基于金融工程的各金融领域风险管理
14.1股票价格风险管理
14.1.1基于互换的股票价格风险管理
14.1.2基于期货的股票价格风险管理
14.1.3基于期权的股票价格风险管理
14.2利率风险管理
14.2.1 基于远期和期货的利率风险管理
14.2.2 基于互换的利率风险管理
14.2.3 基于期权的利率风险管理
14.3外汇风险管理
14.3.1基于远期和期货的外汇风险管理
14.3.2 基于互换的外汇风险管理
14.3.3基于期权的外汇风险管理
第十五章 金融工程产品设计
15.1金融工程产品设计的一般方法
15.1.1 产品设计的流程和步骤：来自其他领域的启示
15.1.2 产品设计的需求分析
15.1.3 产品设计的可行性分析
15.1.4 产品设计的生产工序
15.1.5 产品的定价与风险评估
15.2综合和复杂的金融工程产品或方案设计
15.2.1 信孚银行为罗纳普朗克公司设计股权结构调整方案（一）
15.2.2 信孚银行为罗纳普朗克公司设计股权结构调整方案（二）
微观经济学、金融学、计量经济学、概论论与数理统计、应用随机过程等
（1）完成全部视频学习和布置的作业，考核成绩中平时成绩占50%，考试占50%；
（2）平时成绩分单元测验与课后讨论两部分，单元测验占平时成绩的60%，课后讨论占平时成绩的40%；
（3）采用百分制计分，60分至84分为合格，85分及以上为优秀。
1、金融工程概论（第三版），叶永刚，郑康彬，熊和平，彭红枫，武汉大学出版社，2017。
2、金融工程（第二版/第三版/第四版），郑振龙，陈蓉，高等教育出版社，2008/2012/2016。
3、金融工程学理论与实务(第3版)，谭春枝，王忠玉，唐菁菁，北京大学出版社，2018。
4、金融工程（第四版）（经济管理类课程教材·金融系列），林清泉，中国人民大学出版社，2016。
5、金融工程学（修订版），洛伦兹•格利茨，唐旭等译，经济科学出版社，2003。
6、金融衍生产品：定价与风险管理，罗伯特•W•科布，詹姆斯•A•奥夫戴尔，商有光译，北京大学出版社，2014。
7、金融工程：运用衍生工具管理风险（第三版），洛伦兹•格利茨，彭红枫译，武汉大学出版社，2016。
8、金融工程原理——无套利均衡分析，宋逢明，清华大学出版社，1999。
9、金融学（第二版），李健，高等教育出版社，2014。
10、固定收益证券，李磊宁，高言，戴韡，机械工业出版社，2014。
11、Option, Futures and Other Derivatives(7th/8th/9th), John Hull, Prentice Hall, 2009/2012/2015.
12、Stochastic Calculus for Finance I, Steven Shreve, 世界图书出版公司, 2007.
13、Stochastic Calculus for Finance II, Steven Shreve, 世界图书出版公司, 2007.
14、Financial Engineering, The Evolution of a Profession, Tanya Beder, Cara M. Marshall, John Wiley & Sons, Inc., 2011.
教授
副教授
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