20世纪90年代,代表着国际金融领域最新发展方向的一门新兴学科--金融工程学科出现了。对投资银行、信托公司、商业银行、保险公司、基金管理公司等各类金融机构与金融监管部门、现代化公司等的资金运作、风险防范起着非常关键的作用。金融工程并不只限于应用在公司和金融机构的层面,帮助创造性地解决各种金融问题。在美国等金融发达国家,应运而生的“金融工程师”则被称是继CFA(注册金融分析师)后的又一“华尔街入场券”。
“金融工程师”在世界金融风云变幻的形势中,已成为热门而诱人的职业之一,他与传统的金融理论研究和金融市场分析人员不同,金融工程师更加注重金融市场交易与金融工具的可操作性,将最新的科技手段、规模化处理方式(工程方法)应用到金融市场中,创造出新的金融产品、交易方式,从而为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务。
为培养具有国际竞争力的最新金融专业人才,解决中国金融业对金融创新与风险管理专业人才的巨大需求,本课程结合目前国内外金融工程的最佳实践,结合理论和实践的全新课程体系。
该课程是金融工程专业的专业基础课程。通过本课程的学习,使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理;掌握衍生金融产品定价的基本原理;掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理;掌握金融工程的基本理论和技术,初步学会运用工程技术的方法,如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品,创造性地解决金融问题;同时通过授课、作业、案例分析和基本培训,培养学生的金融工程思维,并进行相应金融职业道德、从业理想的教育。
一、高等数学
重要极限
泰勒展开
二、概率论与数理统计
分布函数的定义
期望、方差、偏度、峰度的经济含义
相关、独立的应用
三、计量经济学
一元线性回归系数的估计
残差的含义、作用
四、金融市场学
远期、期货、互换、期权的简单了解
CAPM模型的应用
有效市场