金融数学是由两次“华尔街革命”产生的，是金融学自身发展而衍生出来的数学与金融学相结合而产生的一门新的学科。20世纪50年代初期，马科维茨提出证券投资组合理论，引发了第一次“华尔街革命”；1973年布莱克和斯克尔斯给出期权定价公式，引发第二次“华尔街革命”。

该课程的主要内容有：金融数学基础、资本资产定价理论、套利定价理论、二叉树模型、Black-Scholes期权定价公式、美式期权定价、希腊字母和隐含波动率、奇异期权与期权定价的数值方法、债券与随机利率模型等。

本课程是金融数学、金融工程、数学与应用数学（金融数学）、应用统计学等专业的一门重要专业课。通过该课程的学习，使学生明确金融衍生品定价在金融数学中的核心地位，掌握建模和风险对冲中使用的金融概念、术语、策略和数学模型，掌握期权定价的离散模型和计算方法、以Black-Scholes公式为中心的连续模型和解析方法，学会利用金融衍生品管理金融风险。

目标1：通过教学过程中融入课程思政要素，立德树人，使学生具有社会责任感和职业道德。

目标2：掌握金融数学的基本概念和原理，能对金融数学思想和方法有深刻的认识。

目标3：能够建立金融数学模型，利用常见的方法对远期、期货、互换、期权等衍生品进行定价。

目标4：能应用金融数学理论方法解决数学与金融领域的定价、风险管理等实际问题，提高分析问题和解决问题的能力。

概率论、数理统计、随机过程、微分方程、数值计算、金融市场学。

[1].  王生喜. 金融数学理论与方法, 北京：清华大学出版社.

[2].  郑振龙, 陈蓉. 金融工程（第五版）, 北京: 高等教育出版社, 2020.

[3].  艾利·赫萨 著, 冉启康 译. 金融衍生工具数学导论（原书第3版）, 北京：机械工业出版社, 2016. 

[4].  叶中行, 卫淑芝, 王安娇. 数理金融基础, 北京: 高等教育出版社, 2015.

[5].  吴述金, 毕俊娜. 金融建模, 北京: 科学出版社, 2022.

[6]. Y.-K. Kwok. Mathematical models of financial derivatives. (Second Edition). Springer, 2010.

[7].  Stampfli, Goodman, The Mathematics of Finance: Modeling and Hedging. 北京: 机械工业出版社, 2003年.