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SPOC学校专有课程
金融衍生工具
第5次开课
开课时间: 2025年02月23日 ~ 2025年07月13日
学时安排: 3小时每周
进行至第20周,共20周 已有 87 人参加
立即参加
spContent=《金融衍生产品课程》是会计与公司金融专业的专业必修课。通过学习使学生掌握远期、期权、期货等衍生金融产品的基本原理,衍生金融产品定价的基本原理,运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理,掌握金融工程技术的方法,如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品等。
《金融衍生产品课程》是会计与公司金融专业的专业必修课。通过学习使学生掌握远期、期权、期货等衍生金融产品的基本原理,衍生金融产品定价的基本原理,运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理,掌握金融工程技术的方法,如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品等。
—— 课程团队
课程概述

课程属于会计与公司金融专业的专业必修课。通过该的学生使学生掌握远期、期权、期货等衍生金融产品的基本原理,衍生金融产品定价的基本原理,运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理,掌握金融工程技术的方法,如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品,创造性地解决金融问题,同时培养学生的金融工程思维,并进行相应的金融职业道德的教育。使学生掌握:

(一)新型金融产品的开发

主要应该掌握新型金融产品与金融工具开发的基本理论,包括金融工程研究的无套利均衡分析方论、金融资产特别是衍生资产的定价理论和金融工程新型产品和工具的风险管理理论。掌握这些理论就可以设计各种各样的金融产品和工具。

(二)主要新型金融产品和金融工具

主要掌握金融工程的四大类金融产品和工具,包括期货类金融产品和工具、期权类金融产品和工具、互换类金融产品和工具、远期类金融产品和工具。了解这些金融产品和工具的基本性质和特征,了解它们的价格变化特征和风险状况。

(三)新型金融产品和工具的应用和创造性地解决各种金融问题

研究金融工程的最终目的是能够利用金融工程学的理论和方法创造性地解决经济金融中的实际问题,比如利用新型金融产品规避各种金融风险,利用金融衍生工具套期保值等等

授课目标

通过本门课程的学习,一方面要求学生掌握系统的金融工程基础知识,掌握金融衍生工具的交易机制、定价原理;另一方面也要培养学生金融工程的创设理念和思维方式以及创新性地解决实际金融问题的能力。

成绩 要求

为积极响应国家低碳环保政策, 2021年秋季学期开始,中国大学MOOC平台将取消纸质版的认证证书,仅提供电子版的认证证书服务,证书申请方式和流程不变。

 

电子版认证证书支持查询验证,可通过扫描证书上的二维码进行有效性查询,或者访问 https://www.icourse163.org/verify,通过证书编号进行查询。学生可在“个人中心-证书-查看证书”页面自行下载、打印电子版认证证书。

 

完成课程教学内容学习和考核,成绩达到课程考核标准的学生(每门课程的考核标准不同,详见课程内的评分标准),具备申请认证证书资格,可在证书申请开放期间(以申请页面显示的时间为准),完成在线付费申请。

 

认证证书申请注意事项:

1. 根据国家相关法律法规要求,认证证书申请时要求进行实名认证,请保证所提交的实名认证信息真实完整有效。

2. 完成实名认证并支付后,系统将自动生成并发送电子版认证证书。电子版认证证书生成后不支持退费。


课程大纲

第一章 导言

1.0 绪论

1.1衍生品交易市场

1.2衍生工具简介

1.3衍生工具的交易者

第一章章节测试

第二章 期货市场的运作机制

2.3期货交易指令及与远期的对比

2.1期货合约的市场安排

2.2期货价格及交易机制

第二章章节测试

第二章作业

第三章 利用期货的对冲策略

3.1 基本原理

3.2 对冲的具体方式

3.3 股指的对冲

第三章章节测试

第三章作业

第四章 利率

4.1 利率的度量

4.2 零息利率

4.3 零息利率的计算

4.4 远期利率合约

第四章章节测试

第四章作业

第五章 远期和期货价格的确定

5.1远期的相关概念设定

5.2投资资产远期价格

5.3 远期合约定价

5.4货币及商品期货

第五章章节测试

第六章 互换

6.1标准利率互换

6.2 利率互换的性质

6.3利率互换定价

6.4利用FRA定价

第六章课后作业(利率期货和互换)

第六章章节测试

第七章 期权的市场机制

7.1期权的收益

7.2股票期权的特征

7.3 股息拆分和头寸限制

7.4 交易

第七章章节测试

第八章 股票期权的性质

8.1 影响股票期权价格的因素(一)

8.2 影响股票期权价格的因素(二)

8.3 期权的价格

8.4 无股息股票的欧式看涨期权下限

8.5 无股息股票的欧式看跌期权下限

8.6 美式期权

第八章章节测试

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预备知识

金融学原理、概率论、高等数学

参考资料

1、金融工程概论(第三版),叶永刚,郑康彬,熊和平,彭红枫,武汉大学出版社,2017。

2、金融工程(第二版/第三版/第四版),郑振龙,陈蓉,高等教育出版社,2008/2012/2016。

3、金融工程学理论与实务(第3版),谭春枝,王忠玉,唐菁菁,北京大学出版社,2018。 

4、金融工程(第四版)(经济管理类课程教材·金融系列),林清泉,中国人民大学出版社,2016。

5、金融工程学(修订版),洛伦兹•格利茨,唐旭等译,经济科学出版社,2003。

6、金融衍生产品:定价与风险管理,罗伯特•W•科布,詹姆斯•A•奥夫戴尔,商有光译,北京大学出版社,2014。 

7、金融工程:运用衍生工具管理风险(第三版),洛伦兹•格利茨,彭红枫译,武汉大学出版社,2016。

8、金融工程原理——无套利均衡分析,宋逢明,清华大学出版社,1999。


9、Financial Engineering, The Evolution of a Profession, Tanya Beder, Cara M. Marshall, John Wiley & Sons, Inc., 2011.

10、Salih N. Neftci:Principles of Financial Engineering,Elsevier Academic Press,2004,2009,2014  

常见问题

Q:这个课难吗?需要非常深的数学背景吗?

A:取决于你的目标和你自己的背景知识、取决于你只是当成一种兴趣还是一份职业、取决于你是否真的希望在真正的金融市场上战胜你的对手。

四川大学
1 位授课老师
王军

王军

副教授

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