金融工程学诞生于20世纪80年代末，是一门交叉学科，1991年国际金融工程师学会（IAFE）将金融工程定义为：将工程思维引入金融领域，综合地采用各种工程技术方法（数学建模、数值计算、仿真模拟等）设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决金融问题。具体而言，金融工程包括金融产品设计、金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等多个方面。从IAFE的界定中可以看出，金融工程学具有跨学科特征，是一门以金融学科为母体，融合了应用数学、信息和计算机科学、管理科学等其他学科的应用型、跨领域交叉课程。

课程从诺贝尔经济学奖获得者罗伯特.莫顿提出的金融体系的六大基本功能出发，结合远期、期货、互换、期权等金融衍生工具，除了系统讲解衍生金融工具的交易机制、无套利定价理论等金融工程的基础知识和基本思想，重在分析利用金融工程的思维解决问题，包括金融产品或方案设计、风险管理以及金融工程交易策略，反映当前金融工程学的最近进展并辅以相应案例分析。具体来说该课程分为三篇：第一篇为基本理论篇，涵盖金融工程的内涵与发展、金融工程基本工具概述以及金融工程的基本分析方法；第二篇为金融工具篇，涵盖远期合约、期货合约、互换合约及期权合约，主要涉及各类基本衍生金融工具的特点、历史发展、国内外交易机制以及定价原理；第三篇为技术应用，主要介绍基于金融工程各个领域的风险管理应用，金融工程投机和套利策略以及金融工程产品方案设计。

通过本门课程的学习，一方面要求学生掌握系统的金融工程基础知识，掌握金融衍生工具的交易机制、定价原理；另一方面也要培养学生金融工程的创设理念和思维方式以及创新性地解决实际金融问题的能力。

【知识目标】：学生能明晰金融工程的作用，深刻理解金融工程的分析方法和基本理论，透彻掌握相关概念、运作机制、交易策略及定价模型，精通金融工程技术，知晓中外金融工程发展前沿等。

【能力目标】：基于专题研究，学生具备流畅表达、团队协作及研究的能力；基于定价模型的应用、交易策略的制定及发展前沿的分析，学生具备较强思辨和创新能力；基于衍生品在投机、套利和风险管理中的运用，学生具备较强解决实际问题的能力。

    【素质目标】：基于相关中外案例、资料和视频的分析，学生获得制度自信、道路自信和文化自信，形成正确的金融职业价值观，具有高度社会责任感及守护国家金融安全的强烈意识等。

线上的学习要计入本门课程的最终考核成绩中。线上学习的考核内容包括单元测验、线上讨论以及线上视频学习。

金融学、金融市场学、概率论

1、金融工程学理论与实务(第4版)，谭春枝，王忠玉，谢军，北京大学出版社，2023。 

2、金融工程学（第五版），彭红枫，叶永刚，东北财经大学出版社，2022。

3、金融工程（第三版），吴冲锋，刘海龙，吴文峰，高等教育出版社，2021。

4、金融工程（第二版/第三版/第四版/第五版/），郑振龙，陈蓉，高等教育出版社，2008/2012/2016/2020。

5、金融工程（第四版）（经济管理类课程教材·金融系列），林清泉，中国人民大学出版社，2016。

6、金融工程学（修订版），洛伦兹•格利茨，唐旭等译，经济科学出版社，2003。

7、金融衍生产品：定价与风险管理，罗伯特•W•科布，詹姆斯•A•奥夫戴尔，商有光译，北京大学出版社，2014。 

8、金融工程：运用衍生工具管理风险（第三版），洛伦兹•格利茨，彭红枫译，武汉大学出版社，2016。

9、金融工程原理——无套利均衡分析，宋逢明，清华大学出版社，1999。

10、金融学（第二版），李健，高等教育出版社，2014。

11、固定收益证券，李磊宁，高言，戴韡，机械工业出版社，2014。

12、Option, Futures and Other Derivatives(7th/8th/9th), John Hull, Prentice Hall, 2009/2012/2015.

13、Stochastic Calculus for Finance I, Steven Shreve, 世界图书出版公司, 2007.

14、Stochastic Calculus for Finance II, Steven Shreve, 世界图书出版公司, 2007.

15、Financial Engineering, The Evolution of a Profession, Tanya Beder, Cara M. Marshall, John Wiley & Sons, Inc., 2011.