金融行生工具已发展了多年，自其产生的第一天起，有关其功能及其对经济影响的争议就从未停止过，尤其是在金融风险或危机的爆发期间，金融衍生工具饱受指责与批评。虽然金融衍生工具在充当市场交易者风险管理、投机或套利手段的过程中，可能会带来了新的风险，甚至是加剧市场的波动，但金融衍生工具与金融危机之间并没有因果关系，对于衍生工具的不当使用、对风险的认识不足以及机构本身缺乏有效的内控机制才是引发风险或危机的根本原因。正如美国著名的金融家理查德·桑德尔的自传所描述的——衍生品不是坏孩子！

本课程将系统地讲授与远期、期货、互换、期权以及信用衍生产品等金融衍生工具相关的知识，具体包括金融衍生工具市场的运作原理和机制、衍生工具的定价、衍生工具的交易策略及其在风险管理、投机和套利方面的运用等问题，最后还涉及到金融工具的创新及其衍生工具的设计构造等等。通过本门课程的学习，一方面要求学生系统地掌握金融衍生工具的基础知识、定价原理以及在风险管理、投机和套利中的运用；另一方面也要培养和加强学生与金融衍生工具创新和设计相关的理念和思维方式以及创造性地解决实际金融问题的能力。

课程学习的最终成绩涵盖二大部分：线上学习成绩（占50%）和线下学习成绩（占50%）。

其中线上学习成绩由线上视频学习、线上单元测验与线上课后讨论三部分组成；线下学习成绩由线下作业和线下考试组成。

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金融学、金融市场学、概率论

1.《金融衍生品定价》，2018，刘维奇，高等教育出版社

2.《金融工程：运用衍生工具管理风险》，2016，洛伦兹•格利茨，武汉大学出版社

3.《精通信用衍生品——信用衍生品和结构化信用产品进阶指南》(第二版)，2016，安德鲁·卡萨皮斯

4.《金融衍生工具》，2019，张元萍，首都经济贸易大学出版社

5.《金融衍生工具》，2017，汪昌云，中国人民大学出版社

6.《金融衍生工具》，2017，安毅， 清华大学出版社

7.《衍生金融工具》，2017，王晋忠， 中国人民大学出版社

8.《金融工程学理论与实务》（第三版），2018，谭春枝等，北京大学出版社

9.《Options, Futures and other Derivatives》（第10版），John Hull

10《Stochastic Caculus in Continuous Time》，Steven Shreve

11.《Arbitrage Theory in Continuous Time》，Tomas Bjork

12. 《Stochastic Calculus for Finance I》, Steven Shreve

13. 《Stochastic Calculus for Finance II》, Steven Shreve