课程概述

《时间序列分析》是统计学的一个非常重要的分支，是以概率论与数理统计为基础、计算机应用为技术支撑的一种科学方法，是统计学专业的专业必修课。掌握时间序列的分析方法，奠定理论分析基础，为后续课程《统计案例分析》、《多元统计分析》运用时域的方法拓展教学，并解决实际问题提供了前提。

授课大纲

第一章 时间序列分析简介

课时

  • 1.1 时间序列分析简介
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  • 1.2 时间序列分析软件
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第二章 时间序列的预处理

课时

  • 2.1 平稳性检验
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  • 2.2 纯随机性检验
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  • 2.3 上机指导
    • ,
  • ,

平稳时间序列分析

课时

  • 3.1 方法性工具
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  • 3.2 ARMA模型的性质
    • ,
  • 3.3 平稳序列建模
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  • 3.4 序列预测
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非平稳序列的随机分析

课时

  • 4.1 时间序列的分解
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  • 4.2 差分运算
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  • 4.3 ARIMA模型
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  • 4.4 残差自回归模型
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  • 4.5 异方差的性质
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  • 4.6 方差齐性变换
    • ,
  • 4.7 条件异方差模型
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  • 4.8上机指导

非平稳序列的确定性分析

课时

  • 5.1 确定性因素分解
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  • 5.2 X-11季节调整模型
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  • 5.3 X-12 ARIMA模型
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  • 5.4 指数平滑预测模型
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  • 5.5 上机指导
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多元时间序列分析

课时

  • 6.1 平稳多元序列建模
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  • 6.2 虚假回归
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  • 6.3 单位根检验
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  • 6.4 协整
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  • 6.5 误差修正模型
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  • 6.6上机指导
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