金融计量学是一门采用定量方法研究金融市场活动规律及其应用的学科，是计量经济学应用于金融学领域的分支。该学科采用数学和统计学的方法研究金融问题，在金融理论和金融现象之间搭建起桥梁，在描述金融现象、检验金融理论的假设、预测未来金融活动等方面发挥着重要作用。

金融计量学课程是高等学校金融学类各专业核心课程之一，主要探讨如何构建模型描述和检验金融现象，定量分析金融市场变量之间的关系。本课程主要介绍计量经济学在金融领域的应用，内容包括经典金融计量模型设定、一元/多元线性回归分析、违背经典假设下的金融计量模型、离散因变量模型、面板模型、一元/多元时间序列分析和检验、事件研究法等。

通过本课程的学习，学生可以掌握金融计量建模的基本思想和原理，熟知金融计量分析的基本方法与步骤，具备运用金融计量模型分析现实金融问题的能力，并为进一步学习更高层次金融计量学课程奠定坚实的基础。

    成绩构成：单元测验占30%、单元作业占30%、课程讨论占10%、考试占30%。

建议先修课程：宏/微观经济学、高等数学/数学分析、公司金融、投资学、概率论与数理统计

第1讲 回归分析概述

1.1 计量经济学引论

1.2 回归分析的基本概念

1.3 回归方程的设定与估计

第1讲单元测试

第1讲单元作业

第2讲  普通最小二乘法

2.1 一元回归模型的OLS估计

2.2 多元回归模型的OLS估计

2.3 OLS估计量的性质

2.4 多元回归模型实例

2.5 回归模型的拟合优度

第2讲单元测试

第2讲单元作业

第3讲 假设检验

3.1 假设检验的基本原理

3.2 假设检验的方法

3.3 F检验及其应用

3.4 正态性检验

第3讲单元测试

第3讲单元作业

第4讲 模型设定

4.1 选择解释变量

4.2 选择函数形式

第4讲单元测试

第4讲单元作业

第5讲 多重共线性

5.1 多重共线性的定义和后果

5.2 多重共线性的诊断与补救

5.3 多重共线性的案例

第5讲单元测试

第5讲单元作业

第6讲 序列相关性

6.1 序列相关性的概念与类型

6.2 序列相关性的后果和检验

6.3 序列相关性的补救措施

第6讲单元测试

第7讲 异方差性

7.1 异方差性的概念和后果

7.2 异方差性的检验

7.3 异方差性的补救措施

7.4 异方差性的案例

第7讲单元测试

第8讲 虚拟变量

8.1 虚拟变量的含义

8.2 虚拟变量的设置与引入

8.3 虚拟变量的应用

第8讲单元测试

第9讲 虚拟应变量

9.1 虚拟应变量的概念

9.2 线性概率模型

9.3 Logit模型和Probit模型

第9讲单元测试

第10讲 预测

10.1 预测及其步骤

10.2 精度指标

10.3 时间序列模型预测

第10讲单元测试

第11讲 时间序列模型

11.1 分布滞后模型及其估计

11.2 Granger因果关系

11.3 平稳性与单位根检验

11.4 协整与误差修正模型

第12讲 面板数据模型

12.1 认识面板数据

12.2 面板数据模型的设定

12.3 面板数据模型的参数估计

12.4 面板数据模型的设定检验

主要教材：

张宗新 宋军 主编，《金融计量学》，高等教育出版社，2016

推荐参考书目：

施图德蒙德，《应用计量经济学》（第六版），机械工业出版社，2011

高铁梅 主编，《计量经济分析方法与建模：EViews应用及实例》（第二版），清华大学出版社，2009

    1. 本课程具有一定难度，建议同学线下认真阅读指定的教材。

 2. 本课程的应用性和实践性强，建议同学选取一个感兴趣的研究问题，跟随课程内容推进该问题的研究，干中学是最好的学习方法。