《风险模型与非寿险精算学》在线开放课程，知识面宽，覆盖风险模型与非寿险精算学的基础知识。所授知识全面覆盖英国精算师协会的CS2考试内容，对应SOA中的SRM、STAM部分考试内容，以及CAA的A6部分内容。 既包括损失分布、风险度量、风险模型等核心风险模型内容，也包括信度理论、广义线性模型、流量三角等核心非寿险精算学知识。既讲述了基础知识，也结合精算考试相关真题来讲解知识点的应用。
课程内容丰富，讲授从风险度量、建模、分析到定价的全流程，从数据到结论全闭环理论知识。既讲述传统的风险分布，也引入再保险，讨论风险调整变量的分析，还结合广义极值理论，讨论极值分布问题；既讲述传统描述性统计与推断统计，也讲解贝叶斯统计，引申讲述了信度理论，同时涵盖理论贝叶斯信度和经验贝叶斯信度理论；既讲述传统风险模型，也结合再保险讨论风险调整变量的风险模型；既讲述单变量分析，多变量COPULA依赖分析，也结合时间序列分析，讨论了协变量下的广义线性模型和机器学习模型；既有非寿险精算中的理论分析，也包括流量三角之类实务操作。
课程不限于理论推导，还引入软件和编程，实现可视化和技术分解。风险模型与非寿险精算学是一门实践性的课程。本课程提供了大量R语言、SAS程序代码，提供了大量图形输出和结果展示，便于读者自行验证和动手实践。
风险模型与非寿险精算学一半是科学一半是艺术。理论模型的构建、公式算法的推导，无不体现科学性的一面；但是数据处理、精算定价、风险评估又无时不刻体现分析师对于问题的把握和艺术性的加工。本课程强调分析问题、解决问题的思路，而非结论性的归纳。
希望本课程对于读者从事风险管理相关工作有所裨益。
网上学习占20 %；单元作业占 30 %；考试占 50 %。
总分 60-84 为合格，可自动获得免费电子版合格证书；
85 分及以上为优秀，可获得免费电子版优秀证书；
也可以自愿申请收费的纸质版认证。
数学分析（或微积分、高等数学）
概率论与数理统计
1 损失分布
1.1 连续随机变量分布
1.2 离散随机变量分布
1.5 混合分布
1.4 拟合优度检验
1.6 真题
1.0 分布的基本概念
1.3 参数估计
1 损失分布单元测验
1 损失分布单元作业
2 再保险
2.2 特定分布
2.1 分保协议
2.4 参数估计
2.5 超额保单 &2.6 真题
2.3 通货膨胀
2 再保险单元测验
2 再保险单元作业
3 风险模型(一)
3.4 真题
3.1 承保风险的一般特征
3.2 短期保险合约建模
3.3 聚合风险模型
3 风险模型(一)单元测验
3 风险模型(一)单元作业
4 风险模型(二)
4.1 比例和超额赔款再保险的总索赔分布
4.2 个体风险模型
4.3 参数可变性/不确定性
5 COPULA
5.1 Copula的概念和性质
5.3 应用与拟合
5.2 copula的构造
6 极值理论
6.2 区块极值法
6.1 广义极值分布
6.3 广义极值分布的应用
6.4 广义帕累托分布
7 时间序列分析（一）
7.1 单变量时间序列的特点
7.2 平稳随机序列
7.3 时间序列的主要线性模型
8 时间序列分析（二）
8.2 识别MA(q)和AR(p)模型
8.4 预测
8.5 多元时间序列模型
8.3 用Box-Jenkins 拟合时间序列模型
8.1 补偿趋势和季节性
8.6 一些特殊的非平稳和非线性时间序列模型
9 机器学习
9.2 机器学习的分支
9.1 机器学习概念
9.3 有监督学习应用
9.4 无监督学习应用
10 贝叶斯统计
10.2 先验分布和后验分布
10.3 损失函数
10.1 贝叶斯理论
10.4 真题
1.教材
指定教材：
1. Institute and Faculty of Actuaries, Subject CS2: Actuarial Statistics 2 Course Notes (for the 2018 exams), Actuarial Education Company (ActEd), 2018.
2. Institute and Faculty of Actuaries, Subject CS2: Actuarial Statistics 2 Core Technical Core Reading (for the 2018 exams), 2018.
参考教材：
3. Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions (Forth Edition), John Wiley & Sons, Inc, 2012, ISBN: 1118315324.
4. Elisa T. Lee & John Wenyu Wang. Statistical Methods for Survival Data Analysis (Third edition), John Wiley & Sons, Inc, 2013.
2.参考资料
5. Geoff Werner, Claudine Modlin, Basic Ratemaking, Casualty Actuarial Society,2009
6. Dobson A. J., An introduction to statistical modelling, Chapman & Hall, 1983, ISBN: 0412248603.
7. Hossack I. B., Pollard J. H, Zehnwirth, B., Introductory statistics with applications in general insurance, 2nd ed. Cambridge University Press, 1999, ISBN: 052165534X.
8. Daykin C. D., Pentikainen T., Pesonen, M., Practical risk theory for actuaries, Chapman & Hall, 1994, ISBN: 0412428504.
杂志：North American Actuarial Journal、Insurance: Mathematics and Economics、Scandinavian Actuarial Journal、ASTIN Bulletin、《保险研究》、《统计研究》、《统计与信息论坛》等；
报纸：《保险报》等。