《风险管理》为涉及知识较为广泛的综合性科目，内容涵盖保险学、金融学、公司财务等相关知识，在专业学习以及实践应用中都具有越来越重要的作用。本门课程将帮助学生理解风险管理的基本理念，熟悉各种风险管理技术的特点及适用范围，掌握运用经济决策模型进行实际风险管理决策的基本原则，为实践中从事不同范畴的风险管理工作打下基础。

      课程的具体目标包括：（1）为学生构建风险管理的基本框架，进而明确保险与其他学科的密切联系，形成宏观的风险管理视角。（2）对各类风险管理工具进行较为系统的介绍，帮助学生延伸对各类风险管理理论的学习。（3）运用经济学方法进行原理说明，帮助学生形成严密的逻辑思维能力和数理分析能力，形成解决实际问题的基本思路与专业能力。  

大家即将学到的内容有：

第一章 风险与风险管理综述。进行基本概念与原理陈述。

第二章 风险识别与衡量。重点教授风险估测与衡量方法，进行基本的软件介绍。

第三章 损失控制理论。对损失控制的基本方法与原则进行介绍。

第四章 保险理论。重点从保险经济学的角度介绍保险工具的应用与信息不对称问题。 

第五章 组合理论。重点介绍投资组合理论与资产定价模型。

第六章 衍生工具理论。重点介绍期货、期权等衍生工具在风险管理中的应用。

数学、经济学、金融学、保险学课程相关知识。

参考文献：

1. 刘新立,《风险管理》第2版,北京大学出版社，2014。

2. 许谨良，《风险管理》，中国金融出版社，2015。

3. 陈秉正等译，Neil A. Doherty, 《综合性风险管理——控制公司风险的技术与策略》，经济科学出版社，2005.10。

4. 王晓群，《风险管理》，上海财经大学出版社，2003。

5. 小哈罗德·斯凯博等：《国际风险与保险 环境-管理分析》，机械工业出版社，1999

6. Zvi Bodie等，《投资学》第10版，机械工业出版社，2017。

7. William Sharpe，《投资学基础》第3版，人民大学出版社，2015.9。

8.John. C. Hull (2018), Options, Futures and Other Derivatives (10^th Edition), Pearson.

数据来源：

•            上海期货交易所官方网站https://www.shfe.com.cn/

•            彭博（Bloomberg）, WIND客户端