风险管理
分享
课程详情
课程评价
spContent=课程涵盖了各类风险形态,方法论依托于经济学,但分析问题的逻辑也涉及社会学与心理学。当对风险的环境有了更为深入的了解,每个人也将更有把握面对明天的不确定性。
—— 课程团队
课程概述

     《风险管理》为涉及知识较为广泛的综合性科目,内容涵盖保险学、金融学、公司财务等相关知识,在专业学习以及实践应用中都具有越来越重要的作用。本门课程将帮助学生理解风险管理的基本理念,熟悉各种风险管理技术的特点及适用范围,掌握运用经济决策模型进行实际风险管理决策的基本原则,为实践中从事不同范畴的风险管理工作打下基础。

      课程的具体目标包括:(1)为学生构建风险管理的基本框架,进而明确保险与其他学科的密切联系,形成宏观的风险管理视角。(2)对各类风险管理工具进行较为系统的介绍,帮助学生延伸对各类风险管理理论的学习。(3)运用经济学方法进行原理说明,帮助学生形成严密的逻辑思维能力和数理分析能力,形成解决实际问题的基本思路与专业能力。  

授课目标

大家即将学到的内容有:

第一章 风险与风险管理综述。进行基本概念与原理陈述。

第二章 风险识别与衡量。重点教授风险估测与衡量方法,进行基本的软件介绍。

第三章 损失控制理论。对损失控制的基本方法与原则进行介绍。

第四章 保险理论。重点从保险经济学的角度介绍保险工具的应用与信息不对称问题。 

第五章 组合理论。重点介绍投资组合理论与资产定价模型。

第六章 衍生工具理论。重点介绍期货、期权等衍生工具在风险管理中的应用。



课程大纲
预备知识

数学、经济学、金融学、保险学课程相关知识。

证书要求

本课程总分为100分。其中单元测验分数占 60%;期末考试分数占 40%。60≤总分<85 分为合格,85≤总分≤100 分为优秀。

考试题型均为客观题,以标准答案作为评分标准。本课程不支持免费电子证书,只提供认证证书。


参考资料

参考文献:

1. 刘新立,《风险管理》第2,北京大学出版社,2014

2. 许谨良,《风险管理》,中国金融出版社,2015

3. 陈秉正等译,Neil A. Doherty, 《综合性风险管理——控制公司风险的技术与策略》,经济科学出版社,2005.10

4. 王晓群,《风险管理》,上海财经大学出版社,2003

5. 小哈罗德·斯凯博等:《国际风险与保险 环境-管理分析》,机械工业出版社,1999

6. Zvi Bodie等,《投资学》第10版,机械工业出版社,2017

7. William Sharpe,《投资学基础》第3版,人民大学出版社,2015.9

8.John. C. Hull (2018), Options, Futures and Other Derivatives (10th Edition), Pearson.

 

数据来源:

            上海期货交易所官方网站https://www.shfe.com.cn/

            彭博(Bloomberg), WIND客户端