《风险管理》为涉及知识较为广泛的综合性科目，内容涵盖保险学、金融学、公司财务等相关知识，在专业学习以及实践应用中都具有越来越重要的作用。本门课程将帮助学生理解风险管理的基本理念，熟悉各种风险管理技术的特点及适用范围，掌握运用经济决策模型进行实际风险管理决策的基本原则，为实践中从事不同范畴的风险管理工作打下基础。

   课程的具体目标包括：（1）为学生构建风险管理的基本框架，进而明确保险与其他学科的密切联系，形成宏观的风险管理视角。（2）对各类风险管理工具进行较为系统的介绍，帮助学生延伸对各类风险管理理论的学习。（3）运用经济学方法进行原理说明，帮助学生形成严密的逻辑思维能力和数理分析能力，形成解决实际问题的基本思路与专业能力。  

大家即将学到的内容有：

第一章 风险与风险管理综述。进行基本概念与原理陈述。

第二章 风险识别与衡量。重点教授风险估测与衡量方法，进行基本的软件介绍。

第三章 损失控制理论。对损失控制的基本方法与原则进行介绍。

第四章 保险理论。重点从保险经济学的角度介绍保险工具的应用与信息不对称问题。 

第五章 组合理论。重点介绍投资组合理论与资产定价模型。

第六章 衍生工具理论。重点介绍期货、期权等衍生工具在风险管理中的应用。

数学、经济学、金融学、保险学课程相关知识。

参考文献：

1. 刘新立,《风险管理》第2版,北京大学出版社，2014。

2. 许谨良，《风险管理》，中国金融出版社，2015。

3. 陈秉正等译，Neil A. Doherty, 《综合性风险管理——控制公司风险的技术与策略》，经济科学出版社，2005.10。

4. 王晓群，《风险管理》，上海财经大学出版社，2003。

5. .John Hull，《风险管理与金融机构》，机械工业出版社，2021。

6. Zvi Bodie等，《投资学》第10版，机械工业出版社，2017。

7. William Sharpe，《投资学基础》第3版，人民大学出版社，2015.9。

8.John. C. Hull (2018), Options, Futures and Other Derivatives (10^th Edition), Pearson.

9. 小哈罗德·斯凯博等：《国际风险与保险 环境-管理分析》，机械工业出版社，1999。

数据来源：

•           上海期货交易所网站https://www.shfe.com.cn/

•           彭博（Bloomberg）, WIND客户端

•          上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn/

•          芝商所网站https://www.cmegroup.cn/