高级计量经济学
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课程评价
spContent=本课程是面向厦大王亚南经济研究院和经济学院的统开课。从2016年开始,班级规模较大,超过400人。支持团队为本课程建设了完备的网上教学平台和课程网站。同时应用新媒体,构建多条老师和学生的沟通渠道。本课程还积极参与公开课项目,目前已经数万人通过腾讯公开课修习该课程。
—— 课程团队
课程概述

 

本课程是面向经济学,金融学,统计学,财政学等专业硕博研究生的一门基础统开课程,旨在培养学生对基本的计量经济学模型进行渐进理论分析和进行假设检验的能力,以及教会学生如何运用计量经济学模型进行规范的实证分析和政策分析,引导他们学会如何严格地检验经济学的理论和评估社会政策的效果。 

本课程使用的教材为作者自著,采用双语教学,用一个统一的分析框架,系统介绍了现代计量经济学基本理论与方法。首先,详细介绍了经典线性回归模型的有限样本理论,然后逐一放宽经典回归模型的假设限制,采用大样本分析方法,将线性回归模型推广到独立同分布随机样本与时间序列随机样本,介绍了回归扰动项存在条件异方差,自相关以及解释变量存在内生性等各种情形下的线性回归模型理论。最后,介绍了涵盖线性与非线性回归模型及各种条件矩模型的广义矩方法,以及条件概率模型的最大似然估计法与拟最大似然估计法。本课程有几个重点特色:一是在介绍重要计量经济学具体模型与方法时,注意对计量模型与方法赋予经济解释,并提供启发性的经济学金融学例子;二是有一个统一的逻辑分析框架,将各章节内容串联在一起,有助于学生对现代计量经济学基础理论框架有一个清楚认识,三是强调计量经济学理论与方法适用的前提条件假设,注重循序渐进的数学推导帮助理解计量经济学理论。

支持团队为本课程建设了完备的网上教学平台和课程网站。通过运营开源教学平台moodle, 构建了在线教学平台。一切有关课程的材料(讲义,作业,课外阅读材料)都会在在线教学平台上面定期更新。而关于授课教师和助教的办公时间(office hour), 习题课的时间,还有期中期末考试等重要日期也会在课程网站上通知。教学团队还灵活应用新媒体,通过微信、微信公共号、QQ群组等多种方法,构建了多条沟通渠道,拉近了老师和学生的距离。本课程还积极参与公开课项目。课堂录像上传至腾讯公开课网站及网易公开课网站,供学生回看复习。也方便传播,做好示范作用,目前腾讯公开课播放次数已达55601次。



课程大纲

课程为时一学期,共16周32个学时。具体知识模块安排如下:

计量经济学导论                                                       2学时

一般回归分析和模型设定                                          3学时

经典线性回归模型                                                    4学时

独立同分布随机样本的线性回归模型                         4学时

平稳时间序列的线性回归模型                                   3学时

具有条件异方差和自相关扰动项的线性回归模型        3学时

工具变量回归分析                                                    4学时

广义矩方法                                                              4学时

最大似然估计和拟最大似然估计                                4学时

总结                                                                         1学时



证书要求

作业20%+期中考试40%+期末考试40%




参考资料

《高级计量经济学》 洪永淼 著   高等教育出版社 ISBN:9787040324242