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风险模型与非寿险精算学
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课程详情
课程评价
spContent=课程面向精算学、统计学、保险学、金融学本科学生，讲授风险模型与非寿险精算学的基础知识。全面覆盖英国精算师协会的CS2考试内容，对应SOA中的SRM、STAM部分考试内容，以及CAA的A6部分内容。 既包括损失分布、风险度量、风险模型等核心风险模型内容，也包括信度理论、广义线性模型、流量三角等知识。
—— 课程团队
课程概述

《风险模型与非寿险精算学》在线开放课程，知识面宽，覆盖风险模型与非寿险精算学的基础知识。所授知识全面覆盖英国精算师协会的CS2考试内容，对应SOA中的SRM、STAM部分考试内容，以及CAA的A6部分内容。 既包括损失分布、风险度量、风险模型等核心风险模型内容，也包括信度理论、广义线性模型、流量三角等核心非寿险精算学知识。既讲述了基础知识，也结合精算考试相关真题来讲解知识点的应用。

课程内容丰富，讲授从风险度量、建模、分析到定价的全流程，从数据到结论全闭环理论知识。既讲述传统的风险分布，也引入再保险，讨论风险调整变量的分析，还结合广义极值理论，讨论极值分布问题；既讲述传统描述性统计与推断统计，也讲解贝叶斯统计，引申讲述了信度理论，同时涵盖理论贝叶斯信度和经验贝叶斯信度理论；既讲述传统风险模型，也结合再保险讨论风险调整变量的风险模型；既讲述单变量分析，多变量COPULA依赖分析，也结合时间序列分析，讨论了协变量下的广义线性模型和机器学习模型；既有非寿险精算中的理论分析，也包括流量三角之类实务操作。

课程不限于理论推导，还引入软件和编程，实现可视化和技术分解。风险模型与非寿险精算学是一门实践性的课程。本课程提供了大量R语言、SAS程序代码，提供了大量图形输出和结果展示，便于读者自行验证和动手实践。

风险模型与非寿险精算学一半是科学一半是艺术。理论模型的构建、公式算法的推导，无不体现科学性的一面；但是数据处理、精算定价、风险评估又无时不刻体现分析师对于问题的把握和艺术性的加工。本课程强调分析问题、解决问题的思路，而非结论性的归纳。

希望本课程对于读者从事风险管理相关工作有所裨益。


授课目标

本课程的定位是：培养学生风险分析、精算分析思维、激发学生统计分析兴趣，掌握观察和分析风险的正确方法和解决风险拟合实际问题的能力，为进一步学习非寿险精算实务课程打下坚实的基础。

本课程的教学目标是，通过教学使学生对风险模型、非寿险精算学的基本概念和基本理论有正确的理解和较深刻的认识，对统计决策理论、贝叶斯统计、损失分布、风险模型、破产理论、广义线性模型、信度理论、准备金评估、时间序列分析、随机模拟等基本范畴有较系统的理解，掌握观察和分析风险变量的正确方法，初步培养非寿险费率厘定和准备金评估等解决实际问题的能力。提高学生在社会科学方面的素养，为进一步学习其他专业课程打下基础。

课程大纲
预备知识

数学分析（或微积分、高等数学）

概率论与数理统计


 

证书要求

为积极响应国家低碳环保政策， 2021年秋季学期开始，中国大学MOOC平台将取消纸质版的认证证书，仅提供电子版的认证证书服务，证书申请方式和流程不变。

 

电子版认证证书支持查询验证，可通过扫描证书上的二维码进行有效性查询，或者访问 http://www.icourse163.org/verify，通过证书编号进行查询。学生可在“个人中心-证书-查看证书”页面自行下载、打印电子版认证证书。

 

完成课程教学内容学习和考核，成绩达到课程考核标准的学生（每门课程的考核标准不同，详见课程内的评分标准），具备申请认证证书资格，可在证书申请开放期间（以申请页面显示的时间为准），完成在线付费申请。

 

认证证书申请注意事项：

1. 根据国家相关法律法规要求，认证证书申请时要求进行实名认证，请保证所提交的实名认证信息真实完整有效。

2. 完成实名认证并支付后，系统将自动生成并发送电子版认证证书。电子版认证证书生成后不支持退费。


参考资料

1.教材

指定教材：

1.      Institute and Faculty of Actuaries, Subject CS2: Actuarial Statistics 2 Course Notes (for the 2018 exams), Actuarial Education Company (ActEd), 2018.

2.      Institute and Faculty of Actuaries, Subject CS2: Actuarial Statistics 2 Core Technical Core Reading (for the 2018 exams), 2018.

参考教材：

3.      Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions (Forth Edition), John Wiley & Sons, Inc, 2012, ISBN: 1118315324.

4.      Elisa T. Lee & John Wenyu Wang. Statistical Methods for Survival Data Analysis (Third edition), John Wiley & Sons, Inc, 2013.

5. 孟生旺.风险模型:基于R的保险损失预测.清华大学出版社, 2017.

2.参考资料

6.      Geoff Werner, Claudine Modlin, Basic Ratemaking, Casualty Actuarial Society,2009

7.      Dobson A. J., An introduction to statistical modelling, Chapman & Hall, 1983, ISBN: 0412248603.

8.      Hossack I. B., Pollard J. H, Zehnwirth, B., Introductory statistics with applications in general insurance, 2nd ed. Cambridge University Press, 1999, ISBN: 052165534X.

9.      Daykin C. D., Pentikainen T., Pesonen, M., Practical risk theory for actuaries, Chapman & Hall, 1994, ISBN: 0412428504.

 杂志：North American Actuarial Journal、Insurance: Mathematics and Economics、Scandinavian Actuarial Journal、ASTIN Bulletin、《保险研究》、《统计研究》、《统计与信息论坛》等；

报纸：《保险报》等。