电子科技大学

计量经济学

图片
课程概述

计量经济学是一门采用定量的方法研究经济活动规律及其应用的学科,是产生诺贝尔经济学奖得主最多的经济学分支。该学科采用数学和统计学的方法研究经济学问题,在经济金融理论和经济金融现象之间搭建了桥梁,在描述经济现实、检验经济理论的假设、预测未来经济活动等方面发挥了重要作用。

计量经济学课程是高等学校经济学类各专业核心课程之一,主要探讨如何运用模型和方法描述经济现象以及定量分析具有随机性特征的经济变量之间的关系。本课程主要介绍计量经济学的基本理论、方法和应用,内容包括线性回归分析、计量经济学模型设定、违背经典假设下的计量经济学模型、虚拟变量模型、虚拟应变量模型和计量经济预测等。

通过本课程的学习,学生可以掌握计量经济学建模的基本思想和原理,熟知计量经济分析的基本方法与步骤,具备运用计量经济模型分析现实经济问题的能力,并为进一步学习更高层次计量经济学课程奠定坚实的基础。

证书要求

成绩构成:单元测验占30%、单元作业占20%、课程讨论占10%、考试占40%

证书要求60-84分获得合格证书,85分及以上获得优秀证书。

预备知识

建议先修课程:经济学、概率论与数理统计

授课大纲

第1讲  回归分析概述

1.1 计量经济学引论

1.2 回归分析的基本概念

1.3 回归方程的设定与估计

第2讲  普通最小二乘法

2.1 一元回归模型的OLS估计

2.2 多元回归模型的OLS估计

2.3 OLS估计量的性质

2.4 多元回归模型实例

2.5 回归模型的拟合优度

第3讲  假设检验

3.1 假设检验的基本原理

3.2 假设检验的方法

3.3 F检验及其应用

3.4 正态性检验

第4讲  模型设定

4.1 选择解释变量

4.2 选择函数形式

第5讲  多重共线性

5.1 多重共线性的定义

5.2 多重共线性的后果

5.3 多重共线性的来源和诊断

5.4 多重共线性的补救

第6讲  序列相关性

6.1 序列相关性的概念和类型

6.2 序列相关性的后果和检验

6.3 序列相关性的补救

第7讲  异方差性

7.1 异方差性的概念和后果

7.2 异方差性的检验

7.3 异方差性的补救

7.4 异方差性案例

第8讲  虚拟变量

8.1 虚拟变量的含义与设置

8.2 虚拟变量的引入及应用

第9讲  虚拟应变量

9.1 虚拟应变量的概念

9.2 线性概率模型

9.3 Logit模型与Probit模型

第10讲  预测

10.1 预测的概念与步骤

10.2 时间序列预测

第11讲  时间序列模型(选修)

11.1 分布滞后模型

11.2 动态模型

11.3 Granger因果关系

11.4 平稳时间序列

11.5 单整和协整

第12讲  面板数据(选修)

12.1 面板数据模型的概念与估计

12.2 固定效应与随机效应

参考资料

参考教材:

施图德蒙德,《应用计量经济学》(第六版),机械工业出版社,2011

推荐书籍:

高铁梅 主编,《计量经济分析方法与建模:EViews应用及实例》(第二版),清华大学出版社,2009

      

常见问题

1. 本课程具有一定难度,建议选课者线下认真阅读指定的参考教材。

2. 本课程的应用性和实践性强,建议选课者选取一个感兴趣的研究问题,跟随课程内容推进该问题的研究。