金融衍生品
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课程评价
spContent=《金融衍生产品课程》是会计与公司金融专业的专业必修课。通过学习使学生掌握远期、期权、期货等衍生金融产品的基本原理,衍生金融产品定价的基本原理,运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理,掌握金融工程技术的方法,如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品等。
—— 课程团队
课程概述

课程属于会计与公司金融专业的专业必修课。通过该的学生使学生掌握远期、期权、期货等衍生金融产品的基本原理,衍生金融产品定价的基本原理,运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理,掌握金融工程技术的方法,如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品,创造性地解决金融问题,同时培养学生的金融工程思维,并进行相应的金融职业道德的教育。使学生掌握:

(一)新型金融产品的开发

主要应该掌握新型金融产品与金融工具开发的基本理论,包括金融工程研究的无套利均衡分析方论、金融资产特别是衍生资产的定价理论和金融工程新型产品和工具的风险管理理论。掌握这些理论就可以设计各种各样的金融产品和工具。

(二)主要新型金融产品和金融工具

主要掌握金融工程的四大类金融产品和工具,包括期货类金融产品和工具、期权类金融产品和工具、互换类金融产品和工具、远期类金融产品和工具。了解这些金融产品和工具的基本性质和特征,了解它们的价格变化特征和风险状况。

(三)新型金融产品和工具的应用和创造性地解决各种金融问题

研究金融工程的最终目的是能够利用金融工程学的理论和方法创造性地解决经济金融中的实际问题,比如利用新型金融产品规避各种金融风险,利用金融衍生工具套期保值等等


授课目标

通过本门课程的学习,一方面要求学生掌握系统的金融工程基础知识,掌握金融衍生工具的交易机制、定价原理;另一方面也要培养学生金融工程的创设理念和思维方式以及创新性地解决实际金融问题的能力。



课程大纲
预备知识

金融学原理、概率论、高等数学

证书要求

60分以上及格,85分以上优秀。(为了保障证书权威性,平台所有课程类型不再支持免费电子证书,只提供认证证书。)

参考资料

1、金融工程概论(第三版),叶永刚,郑康彬,熊和平,彭红枫,武汉大学出版社,2017

2、金融工程(第二版/第三版/第四版),郑振龙,陈蓉,高等教育出版社,2008/2012/2016

3、金融工程学理论与实务(3),谭春枝,王忠玉,唐菁菁,北京大学出版社,2018 

4、金融工程(第四版)(经济管理类课程教材·金融系列),林清泉中国人民大学出版社2016

5、金融工程学(修订版),洛伦兹格利茨,唐旭等译,经济科学出版社,2003

6、金融衍生产品:定价与风险管理,罗伯特•W•科布,詹姆斯•A•奥夫戴尔,商有光译,北京大学出版社,2014 

7、金融工程:运用衍生工具管理风险(第三版),洛伦兹格利茨,彭红枫译,武汉大学出版社,2016

8、金融工程原理——无套利均衡分析,宋逢明,清华大学出版社,1999

9Financial Engineering, The Evolution of a Profession, Tanya Beder, Cara M. Marshall, John Wiley & Sons, Inc., 2011.

10Salih N. NeftciPrinciples of Financial EngineeringElsevier Academic Press200420092014  

常见问题

Q:这个课难吗?需要非常深的数学背景吗?

A:取决于你的目标和你自己的背景知识、取决于你只是当成一种兴趣还是一份职业、取决于你是否真的希望在真正的金融市场上战胜你的对手。