投资学
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—— 课程团队
课程概述

本课程是高校金融、经济、管理等专业的核心课程,同时也是江苏省教育厅优秀课程和南京审计大学的校级精品课程之一。本课程面向国内证券投资、基金管理等职业资格考试以及美国特许金欧分析师(CFA)考生,旨在传授证券投资理论和实践操作技巧。课程内容主要包括七个模块:模块一,证券和证券市场,主要介绍包括股票、债券、基金、金融衍生工具在内的证券投资工具;并从发行市场、交易市场、信用交易的运行和操作及其证券市场的监管等方面介绍证券市场。模块二,证券投资价值分析,从宏观、产业和公司三个角度把握证券的理论价值,并基于现金流折现模型等绝对估值法、市盈率等相对估值法分析股票内在价值。模块三,投资组合管理理论,介绍马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型、罗斯的套利定价模型、法马的有效市场假说以及行为金融学等投资学理论。模块四,固定收益证券,主要涉及债券定价,债券收益与风险度量刻画,债券自身组合管理等。模块五,衍生证券分析。模块六,技术分析。

课程大纲

第一周 投资环境

1. 证券投资学绪论(一)

2. 证券投资学绪论(二)

3. 证券投资交易机制(一)

4. 证券投资交易机制(二)

5. 基金投资与分析(一)

6. 基金投资与分析(二)

单元作业

单元测验


第二周  投资基本分析

1. 宏观经济分析

2. 行业分析——定义及生命周期

3. 行业分析——经济周期及定性分析

4. 估值(一)

5. 估值(二)

单元测验

单元作业


第三周  公司财务分析

1. 财务报表

2. 财务分析方法

3. 财务比率

4. 杜邦分解和经济增加值

单元作业

单元测试


第四周  衍生品(一)

1. 基本定义及远期

2. 期货基本知识

3. 期货交易机制

4. 期货定价

单元测试

单元作业


第五周  衍生品(二)

1. 期权基本知识

2. 期权价值

3. 期权定价

4. 互换

单元测试

单元作业



第六周 现代投资理论

1. 资产组合理论(一)

2. 资产组合理论(二)

3. 资本资产定价模型

4. 单指数模型

5. 套利定价模型

单元测验

单元作业



第七周  投资行为与有效市场

1. 投资行为分析(一)

2. 投资行为分析(二)

3. 有效市场理论(一)

4. 有效市场理论(二)

单元测验


第八周  债券投资管理

1. 债券类型

2. 债券利率期限结构

3. 债券收益与风险

4. 债券资产组合管理

单元测试


第九周  技术分析

1. 技术分析(一)

2. 技术分析(二)

3. 技术分析(三)

4. 技术分析(四)

单元测验

单元作业


预备知识

本课程作为一门专业性较强的金融类专业课程,在教学和学习的过程中会涉及到经济学、货币银行学、会计学等学科知识,因此需要以宏观经济学、微观经济学、货币银行学、会计学作为先修课程。

证书要求
  1. 完成所有课程学习;在线参与提问、讨论、互评等活动。

  2. 完成课程视频中的各类测试题。单元测试题有选择和填空两种形式,在规定时间内可以提交三次、按三次平均计分(考核占比30%);学期结束有最终考核,除了选择填空以外,主要题型为主观题,在规定时间内一次提交。(考核占比50%

  3. 完成至少70%的单元作业;(考核占比20%

  4. 总评达到60分及以上者视为合格通过;总分达到85分及以上者可获得优秀学员。