金融风险管理
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课程详情
课程评价
spContent=本课程被评为“上海市精品课程”,成为“全面建设8门核心课程”的标杆和国内部分高校金融风险管理课程的样板。同时,该课程负责人朱淑珍教授出版的《金融风险管理》教材被评为上海市优秀教材,被北京大学出版社纳入“高等院校经济管理类专业‘互联网+’创新规划教材”。
—— 课程团队
课程概述

本课程按照金融风险管理的内在逻辑,系统地介绍金融风险管理的基本原理和方法,深入地讲解不同类型金融机构和金融市场风险管理的操作思路,通过专业的理论分析结合丰富的案例教学解答了:如何精准识别风险隐患,如何防范金融风险的发生,如何保持金融持续健康发展等问题。


 本课程从理念、模式、内容、结构、方法、空间等多方面进行创新,结合我国金融风险管理的实践,具有理论性、实用性、前沿性。


l  理论性:对金融风险管理理论做了全面介绍和梳理,以提高学生的理论水平并拓展其知识面。

l  实用性:课程讲解中配以丰富的案例,激发学生学习的兴趣。

l  前沿性:课程结合国内外金融风险管理学术前沿和实践的最新进展,拓宽视野,展望金融风险管理的发展趋势。



本课程获得上海市精品课程;教材获得上海市优秀教材,被几十所高校作为课程配套教材;与该课程配套的精品课程网站也成功上线并获得一致好评。


课程负责人朱淑珍教授发表教改与教学论文10多篇、学术论文10多篇,并获得上海市教学成果一等奖等多个奖项;主修学习该课程的学生参与各种金融大赛和创新创业项目成绩斐然,在数学建模以及挑战杯创新创业实践大赛中屡次获得第一名和金奖,并且在迄今为止的两届全国期货期权知识大赛中取得了特等奖的优异成绩,培养了大批优秀的金融风险管理人才。



课程大纲

周次

讲次

讲次内容

1

1 金融风险管理概论(一)

1.1       导入案例

1.2       金融不稳定性理论

2 金融风险管理概述(二)

2.1       导入案例

2.2     信息不对称理论

2

3 金融风险预警

3.1   导入案例

3.2   金融风险预警基本理论

3.3   金融风险预警指标

3.4   金融风险预警模型

4 国际银行业风险管理的方法

4.1   巴塞尔资本协议概述

4.2   第三版巴塞尔协议推出的背景

4.3   全面改革资本监管规则

3


    
5 信用风险度量—Z-score模型

5.1   模型背景

5.2   模型介绍

5.3   模型应用

5.4   模型完善

5.5   模型的问题

6 商业银行流动性风险度量

6.1  案例导入

6.2  商业银行流动性风险度量方法指标体系分析法

6.3  商业银行流动性风险度量方法缺口分析法

4

7 中国银行间债券市场概况

 7.1  债市的由来

 7.2  债市监管与中介服务机构

 7.3  债市协会

 7.4  债市交易工具

 7.5  债市参与机构

8 超日太阳债务违约事件讨论

 

9 东北特钢集团债务违约事件讨论

 

10 利率风险管理

10.1    导入案例

10.2    利率风险的概念

10.3    利率风险的成因

10.4    利率风险的种类

5

11 汇率风险管理

 11.1    导入案例

 11.2    汇率风险的概念

 11.3    汇率风险的种类

12 操作风险管理

 12.1    导入案例

 12.2    操作风险的概念

 12.3    操作风险的种类

6

13 金融信托风险管理

 13.1   导入案例

 13.2   金融信托的概念

 13.3   金融信托的业务特点

 13.4   金融信托风险的表现形式

14 股票市场风险的内涵和种类

 14.1   导入案例

 14.2   股票市场风险的内涵

 14.3   股票市场风险的种类

 14.4   应对股票风险的措施

7

15 股票市场的风险度量—证券投资组合分析

15.1  单一股票的收益和风险

15.2  股票组合的收益和风险

15.3  证券组合选择

16  股票市场的风险度量—模型和理论

16.1  资本资产定价模型

16.2  因子模型

16.3  套利定价理论

8

17  保险市场风险管理

 17.1  导入案例

 17.2  可保风险的必要条件

18  保险市场的人为性风险

18.1  道德风险

18.2  心理风险

18.2  逆向选择风险

预备知识

掌握商业银行管理、证券投资学等相关课程的基础知识

证书要求

成绩由两部分组成:平时成绩+期末考试

   平时成绩:包括单元测验、单元作业、课程讨论,平时成绩占30%

   期末考试包括单项选择、多项选择和判断题,题目来源为视频内容与配套书目《金融风险管理》(朱淑珍主编 北京大学出版社出版),考试成绩占70%。


   本课程60分以上可获得合格证书,80-100分可获得优秀证书。

参考资料

主教材:《金融风险管理(第三版)》朱淑珍主编 北京大学出版社 2017

 

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